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日次ドローダウンと総ドローダウンの計算方法とは?

日次ドローダウンと最大ドローダウンの計算方法(固定型・トレーリング型)

結論:日次ドローダウン(DLL)は「1日に許容される最大損失額」、最大ドローダウン(MLL)は「全体で許容される最大損失額」です。取引資格の喪失を避けるために、どちらも必ず守る必要があります。

用語

  • 日次ドローダウン(DLL):1日における許容最大損失額

  • 最大ドローダウン(MLL):全体で許容される最大損失額

ドローダウンの上限は、固定型またはトレーリング型に設定されます。

固定型 日次ドローダウン

前営業日終値ベースの純資産額、または前営業日終値ベースの残高のいずれか高い方を基準に、翌営業日のDLLを設定します。

固定型 最大ドローダウン

例:口座サイズ10,000,000円(1,000万円)、MLL 8%の場合

10,000,000円 − (10,000,000円 × 8%) = 9,200,000円

この数値は、チャレンジの全期間を通じて、またファンデッド口座においても、特定の種類のチャレンジのルールで特に記載されていない限り、変更されません。

トレーリング型 日次ドローダウン

その日中に到達した最高純資産額に基づいて設定され、これが当日の違反水準となります。

例:口座サイズ10,000,000円、DLL 3%。日中に残高が10,235,000円、純資産が10,250,000円に達した場合:

10,250,000円 − (10,000,000円 × 3%) = 9,950,000円(当日の違反レベル)

上限は、ダッシュボードのリセット時間に従い取引日の終了後にリセットされ、翌日に再計算されます。

トレーリング型 最大ドローダウン

口座で過去に達成された最高純資産額に基づきます。純資産が減少してもMLLの違反レベルはリセットされず、設定された制限が変わるのは、過去に記録された最高値を上回る純資産額に到達したときだけです。

例:口座サイズ10,000,000円、MLL 6%、過去最高の純資産11,000,000円の場合:

11,000,000円 − (10,000,000円 × 6%) = 10,400,000円

ダッシュボードでの確認方法

ダッシュボードの「本口座ルール」にある「最大損失」と「日次損失制限」のカードで、お客様の口座の現在の下限額と、あとどれだけ損失を出せるかを確認できます。

ご注意

2つの制限のいずれか1つでも違反した場合、口座を喪失する(または口座タイプにセカンドチャンスが含まれている場合、セカンドチャンスによるリセットを受ける)可能性があります。

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